選擇權賣方價差單

名言:樂觀者在災禍中看到機會,悲觀者在機會中看到災禍。

您會問以下問題​

以下以垂直價差為範例

1.節省當賣方的保證金,但這不是『保證金最佳化 span』!

2.買方賣方都可以使用價差單。

3.價差單賣方損失有限,別於一般裸賣的風險無限。

4.學會價差單,可以更靈活的操作選擇權。

今年8/1推動幾項交易新制,包括不活絡選擇權序列加收保證金、交易人額度控管、期貨商砍倉委託方式限制、風險指標加入垂直價差註記等等措施就是在預防2/6的事再發生,加上未來還會推動選擇權動態退單機制,可以說2/6號那樣的狀況要再發生機率是微乎其微。至於2/6有些垂直價差單被砍倉衍生許多爭議,期貨商有了那次’經驗,在確定客戶風險是鎖住的前提下,理應不會再重蹈覆轍強制砍倉。
詳細期交所新聞公告

假如您有下面三種症狀
恭喜你是適合作價差單的人!

1.少資金也可以做賣方。
2.裸賣風險大,你會怕。
3.每次當買方,都當的心很累。

賣方價差單有兩種

多差單

賣權多頭價差單

1.成本:履約價價差點數(例9800-9750價差50點,付保證金2500)
2.獲利:SP高點數-BP低點數
3.狀況:不想裸賣,怕風險過高,賣方垂直價差單是您的首選,損失鎖住,操作更靈活。
4.口絕:SP高點數+BP低點數(做保險),就是賣方方價差單。
5.賣權多頭單→看多。

初學者的你建議在下單時,可以看著下面的例子來輔助您。

空差單

買權空頭價差單

1.成本:履約價價差點數(例9800-9850價差50點,付保證金2500)
2.獲利:SC高點數-BC低點數
3.狀況:不想裸賣,怕風險過高,賣方垂直價差單是您的首選,損失鎖住,操作更靈活。
4.口絕:SC高點數+BC低點數(做保險),就是賣方。
5.賣權多頭單→看空。

空差單-組合單(SC)10250+(BC)10300

成本:2,500
最大獲利:950
最大虧損:2500
報酬率:38%

VS

假如結算價在10250以下

裸賣(SC)10250



成本:26,897
最大獲利:1,900
最大虧損:無限
報酬率:14.1%

警語:
*期貨及選擇權交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力
*功能限制:交易/電腦系統會受資訊源及電腦穩定度之影響,其導致的交易損失,投資人應自行負責

 
選擇權價差單:教學、手續費

以下以垂直價差為範例

1.節省當賣方的保證金,但這不是『保證金最佳化 span』!

2.買方賣方都可以使用價差單。

3.價差單賣方損失有限,別於一般裸賣的風險無限。

4.學會價差單,可以更靈活的操作選擇權。

今年8/1推動幾項交易新制,包括不活絡選擇權序列加收保證金、交易人額度控管、期貨商砍倉委託方式限制、風險指標加入垂直價差註記等等措施就是在預防2/6的事再發生,加上未來還會推動選擇權動態退單機制,可以說2/6號那樣的狀況要再發生機率是微乎其微。至於2/6有些垂直價差單被砍倉衍生許多爭議,期貨商有了那次’經驗,在確定客戶風險是鎖住的前提下,理應不會再重蹈覆轍強制砍倉。
詳細期交所新聞公告

買權空頭價差單
1.成本:履約價價差點數(例9800-9850價差50點,付保證金2500)
2.獲利:SC高點數-BC低點數
3.狀況:不想裸賣,怕風險過高,賣方垂直價差單是您的首選,損失鎖住,操作更靈活。
4.口絕:高點數決定買賣方,SC高點數+BC低點數,就是賣方。
5.賣權多頭單→看空。

賣權多頭價差單
1.成本:履約價價差點數(例9800-9750價差50點,付保證金2500)
2.獲利:SP高點數-BP低點數
3.狀況:不想裸賣,怕風險過高,賣方垂直價差單是您的首選,損失鎖住,操作更靈活。
4.口絕:高點數決定買賣方,SP高點數+BP低點數,就是賣方。
5.賣權多頭單→看多。

裸賣&價差單的比較
↓裸賣sc10250
  • 成本:26,897
  • 最大獲利:1,900
  • 最大虧損:無限
  • 報酬率:14.1%
↓組合價差單sc10250+bc10300
  • 成本:2,500
  • 最大獲利:950
  • 最大虧損:2,500
  • 報酬率:38%